Presque tous les placements comportent un certain niveau de risque, mais ce risque contribue-t-il à votre rendement? Le ratio de Sharpe permet aux investisseurs d’évaluer les rendements ajustés en fonction du risque, que ce soit à l’égard d’une seule action ou d’un panier d’actifs comme dans le cas d’un Fonds.
Pour obtenir le ratio de Sharpe, soustrayez du rendement du Fonds un taux sans risques (p. ex., celui d’une obligation du Trésor), puis divisez le résultat par l’écart-type du Fonds. Le résultat final représente l’excédent de rendement par rapport au taux sans risques, c’est-à-dire la prime de risque par part. Plus le chiffre est élevé, meilleur sera le rendement corrigé du risque.
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